Jag m skapar ett databasschema för lagring av historiska lagerdata Jag har för närvarande schema som visas nedan. Mina krav är att lagra data för bardatametoden, öppna, höga, låga, nära volymen för flera stock symboler. Varje symbol kan också ha flera tidsramar, t. ex. Google Weekly barer och Google Daily bars. My nuvarande schema anger att huvuddelen av data finns i OHLCV tabellen jag är långt ifrån en databas expert och är nyfiken om detta är för naivt Konstruktiv input är mycket välkommen. Det betyder att mina frågor för närvarande går något liknande Hitta tidsramen för en given tidsram för symbolen och gör sedan en markering på OHLCV-tabellen där tidsramen matchar. asked 6 okt 09 på 4 18.Vi försökte hitta en riktig databasstruktur för att lagra stor mängd data under en längre tid. Lösningen nedan är resultatet av mer än 6 års erfarenhet. Det fungerar nu perfekt för vår kvantitativa analys. Vi har kunnat lagra hundratals gigabyte intradag och dagliga data med hjälp av detta schema i SQL Server. All handel i struments lagras i ett enda bord Vi har också ett grupperat index på symbol-, datum - och tidspilar. För dagliga data har vi ett separat bord och använder inte tidskolumnen. Volymdatatypen är också bigint istället för int. Ta bort data från servern i fråga om millisekunder. Kom ihåg att databasstorleken är nästan 1 terabyte. Vi köpte alla våra historiska marknadsdata från Kibots webbplats. Jag är inte säker på vilket värde som läggs till av Timeframe - det verkar som en onödig komplikation, men det kan vara något jag misslyckas med att förstå - kan ett tidsram har mer än en OHLCV. Om inte, föreslår jag att de slås samman. Jag noterar också att stock tickers ändras från tid till annan av några skäl Det är inte en vanlig händelse, men det händer Om du tänker på att arbeta med dina data som tidsserier, borde du vara medveten om problemet så att du kan hantera det när det kommer, om inte tidigare. Om du inte spårar lager du kan arbeta på en futuresapp, säg då kan detta råd tas med lämplig mängd salt. För det mesta som är relevant för lagren har splittringar nämnts någon annanstans och du kanske vill överväga utdelningar - ett börskurs pris faller vanligen av utdelningsbeloppet eller mer exakt nuvärdet av det på ex-utdelningsdagen, som kan tolkas felaktigt om du inte vet ett bekräftat framtida kassaflöde var anledningen, kan rättighetsproblem också vara roligt. Om du planerar att titta på serier av data för en viss symbol, föreslår jag att titta på vilken typ av prestanda du kommer att få Åtminstone se till att du har ett lämpligt index på plats. ansvarat 6 okt 09 vid 8 15.W elcome Välkommen till Home of Open Java Trading System Open Java Trading System OJTS är tänkt att vara en gemensam infrastruktur för att utveckla börshandelssystem. Det består av fyra delar. Att samla rå data över internet. Att erkänna handelssignaler. En visualiseringsmodul och moduler för att ansluta till programmet. matiska gränssnitt för handelsplattformar som banker. Projektets mål är att tillhandahålla en självständig ren Java-plattform oberoende gemensam infrastruktur för utvecklare av handelssystem. Några av de aspekter som bör lösas är att tillhandahålla ett gemensamt SQL92-kompatibelt databasschema för lagring av finansiella data gemensamma Java-gränssnitt för hur man byter data mellan olika moduler, visualisering av råa finansiella data och handelssignaler och flera andra gemensamma aspekter som behövs för att skapa ett slutligt handelssystem. På grund av jobbet och familjen kan jag inte hitta tid att förbättra OJTS någon längre fortsätter jag att uppdatera länksektionen nedan som kommer att leda dig till mer aktiva java open source-projekt på det området. Men som en konsekvens av mitt intresse för aktiemarknadernas dynamik började jag en resa till de djupare detaljerna om nationell ekonomi för att förstå valutakurser Detta ämne leder mig slutligen till en djupare studie av pengar i sig som den metriska enheten som vi använder i ekonomin för att mäta värde, framgång eller nytta Det här ämnet visade sig vara väldigt intressant men samtidigt var det väldigt svårt att hitta någon information om hur vårt monetära system fungerar. Gå runt och fråga folk där pengar kommer ifrån, vem skapar det och vad som bestämmer dess värde Du kommer märka att även de personer som har en magisterexamen eller Phd i ekonomi kommer inte att känna till dessa detaljer Åh ja, de kommer att svara i vissa kryptiska tekniska termer, men de kommer inte att kunna dra Enkelt diagram som beskriver processen. HG Wells är rapporterat att ha sagt Att skriva av valuta är allmänt erkänd som en anstötlig, faktiskt nästan oanständig, övning Redaktörer kommer att bära författaren nästan tårt att inte skriva om pengar, inte för att det är en ointressant ämne men för att det alltid har varit en djupt störande jag föreslår någon som bor i ett demokratiskt samhälle att läsa om detta ämne. Det påverkar våra liv varje dag i en utsträckning som kan Jag skulle vara övertygad Enligt min mening borde varje medborgare i ett demokratiskt land på den världen veta var våra pengar kommer från. Förmodligen kom du till den här webbplatsen för att leta efter verktyg som hjälper dig att öka din monetära välstånd. För att förstå metriska Enhets pengar oavsett om Dollar eller Euro kommer att vara en viktig ingrediens i din verktygslåda för att tjäna pengar. Om du har lite tid och bara har råd att läsa en enda bok om det ämnet, föreslår jag att du läser rikedom, virtuell rikedom och skuld av Frederick Soddy Jag kunde köpa en använd kopia via Amazon för 23 48, men det finns också en onlineversion. Du behöver DjVu-plugin för att läsa den. Den här boken publicerades ursprungligen 1929 men beskriver fortfarande de faktiska faktana mycket väl, även om jag håller inte med alla slutsatser av Frederick Soddy, hans arbete är trevligt tankeväckande och kommer att leda dig att ställa de rätta frågorna. N ews Releases, Bugfixes och updated Documentation. Announced suspensionen av aktivt utveckla nt och lagt till referenser till information om våra monetära system Dollar Euro. Added en länkar avsnitt till andra intressanta java trading systemprojekt Jag undersöker hur man gör OJTS mer kompatibla med andra java trading system ansträngningar. Investering och Trading System Documentation Project att hitta på Det finns en ny wiki tillgänglig för att fokusera på kunskapsfördelning inom investerings - och handelssystem. Tanken bakom är att ha en samarbetsplattform liknande wikipedia som hjälper samhället att dela med sig av knowledge. OpenJavaTradingSystem v0 13 släpptes igår släppte jag versionen 0 13 i OpenJavaTradingSystem-biblioteket Bland de nya funktionerna finns datahämtning för aktier, fonder och valutor från OnVista. Implementering av valutahantering och omvandlingar. Portföljer implementeras och du kan arbeta med portföljer på samma sätt som med enstaka säkerhetspapper. en generell ram för tillämpning av algoritmer på börs tidsserier. Växlad från t han SISC-schema interaktivt skal till ABCL CommonLisp plus dess redaktör som heter J. Added en generell datakachemekanism för att cachera data som redan hämtats över webben i filsystemet. Plus många fler mindre förbättringar. Om du är intresserad av den här nya versionen bör börja med snabbstart skärmdump sektionen Manualen är ännu inte uppdaterad men det kan ge dig ändå värdefull bakgrundsinformation om du vill använda biblioteket i ditt projekt. Dokumentationen ska uppdateras snart. För närvarande är det inte mycket utveckling gjort, för jag Jag uppgraderar min kunskap om bayesiska nätverk Se till exempel listan över böcker på min hemsida Två väldigt intressanta projekt i den avseendet är WEKA och BNJ Snart kommer jag att fortsätta utveckla och jag kommer att börja integrera den första intelligensen i systemet. Idag jag lägg den första utgåvan i filsektionen i källfältet för källfältet Förutom att jag uppdaterade manualen för att dokumentera den interna användningen av projektet via th e SISC Schema lag För den otåliga här är en snabbstart skärmdump avsnitt för att få dig att gå. Dokumentation Dokument som beskriver projektets invändningar. Java Data Objekt och Gränssnitt dokumentation HTML PDF. Usage dokumentation HTML PDF. Investment och Trading System Documentation Project. T echnology Tredje parts byggstenar som används i detta projekt. HSQL Database Engine licens HSQLDB är databasmotorn levereras med projektet så att du omedelbart kan börja använda OJTS utan att installera en tredjepartsdatabas. Men om du planerar att använda en annan SQL92-kompatibel databas, då Detta är ett konfigurationsalternativ. Stödlicens Exolab License Castor är en öppen källkodsbaserad ram för Java tm Det är den kortaste vägen mellan Java-objekt, XML-dokument och relationsdatabaser. Castor tillhandahåller Java-till-XML-bindning, Java-till-SQL persistens och more. Castor Doclet-licens GNU LGPL v2 1 Java doclet för att generera både kartläggning och DDL-filer för Castor JDO och C astor XML. TestMaker-licens TestMaker Open Source-licens Från TestMaker-projektet används bara protokollets genomförande som eller används för att samla data från webben. jCookie-licens GNU LGPL v2 1 Biblioteket jCookie är nödvändigt för att TestMaker-biblioteken ska fungera. htmlparser licens GNU LGPL v2 1 Htmlparser-biblioteket används för att extrahera data från webresurser. ABCL CommonLisp-licens GNU GPL v2 ABCL Beväpnad Bear Common Lisp används för att implementera det algoritmiska hjärtat av projektet i ANSI Common Lisp-programmeringsspråket. JFreeChart-licens GNU LGPL v2 1 JFreeChart används för visualisering av finansiella data som diagram. JSci-licens GNU LGPL v2 1 JSci - En vetenskaps API för Java. Joda Time licens Hemvuxen OpenSource-licens Joda Time ersätter de ursprungliga JDK-datum och tidsklasserna. till andra projekt. JavaTraders Google-gruppen kan vara den bästa posten för dig att ta reda på andra Java-baserade handelssystem och - verktyg. L icense Användarvillkor Koden för projektet är licensierat enligt villkoren i LGPL och all dokumentation som du finner i detta projekt är licensierad enligt villkoren i FDL. EU Emissions Trading System ETS datavisare. Notera ny version är tillgänglig. Detta innehåll har arkiverats den 15 nov 2016 orsak Annan version av data-viewer-viewer-viewer-1 av data-viewers-viewer publicerades. EU: s ETS-datavisare ger enkel tillgång till utsläppshandelsdata i EU: s transaktionslogg EUTL EUTL är en central transaktionsförteckning som drivs av Europeiska kommissionen, som kontrollerar och registrerar alla transaktioner som sker inom handelssystemet. EU: s ETS-datavisare tillhandahåller aggregerad data per land, efter huvudaktivitetstyp och per år på verifierade utsläpp, utsläppsrätter och överlämnade enheter av mer än 12 000 stationära anläggningar som rapporterar enligt EU: s emissionshandelssystem samt 1300 luftfartygsoperatörer. En detaljerad beskrivning av betraktarens funktionaliteter och underpinni ng data finns i användarmanualen och bakgrundsbilden. Följande ETS-information utdragits från Europeiska kommissionens EUTL den 3 maj 2016. Den aggregerades på nationell nivå och efter typ av aktivitet på grundval av uppgifter på entydig nivå. Tilldelade belopp kostnadsfritt 1 1, 1 1 1, 1 1 2 och 1 1 3.Verifierade utsläpp 2.Surrenderade enheter 4, 4 1, 4 2 och 4 3. Rättelsen till fritt tilldelade utsläppsrätter 1 2 införs av EES för att återspegla Överföringar av utsläppsrätter som inte återspeglas i EUTL Den baseras på ytterligare information från medlemsstaterna och Europeiska kommissionen. Uppgifterna om auktioner eller sålda utsläppsrätter 1 3 är baserade på auktionskalendrar och auktionsresultat publicerade av auktionsplattformarna för utsläppsrätter i EU ETS European Energy Exchange EEX och Intercontinental Exchange ICE. Data om totala tilldelade utsläppsrätter 1 och tilläggskorrigering 1 2 och auktioner 1 3 är endast tillgängliga på nationell nivå De kan delas mellan luftfart 10 och stationära installationer 20-99 Inga ytterligare uppdelningar efter typ av aktivitet är möjliga Dessa data presenteras därför endast när följande parametrar väljs. EU ETS-information 10 Luftfart eller 20-99 Alla stationära installationer standardval. Ändra alla storlekar standardval. Aktiv Enhet Alla enheter standardval. Ett visst antal utsläppsrätter auktioneras på EU-nivå, som en del av NER 300, ett finansieringsprogram för innovativa projekt med lågt koldioxidutsläpp. Dessa utsläppsrätter är synliga vid val av NER 300-auktioner i kategorin Country. The. Konsekvent räckviddsjustering av utsläppsrätter och utsläpp sedan 2005 3 är en korrigering, som beräknats av EEA, av EUTL-uppgifter om allokerade utsläppsrätter och verifierade utsläpp från 2005 till 2012 för att anpassa dessa uppgifter till det nuvarande tillämpningsområdet för EU: s system för utsläppsrätter. Det speglar successiva förändringar i Omfattningen av EU: s ETS nya länder, aktiviteter, gaser, etc. Med hänsyn till denna räckviddskorrigering är relevant för analysen av tren ds över flera år, i synnerhet över handelsperioder. Data på överlämnade enheter finns tillgängliga per typ av enheter EUAs och EUAAs 4 1 CERs 4 2 och ERUs 4 3 fram till 2012 Från och med 2013 är endast det totala antalet överlämnade enheter 4 tillgängliga. Informationen om typen av verksamhet inom de enheter som omfattas av EU: s system för handel med utsläppsrätter är baserad på EUTL. Den harmoniserades ytterligare av EES för att slå samman de typer av aktivitetstyp som användes under första och andra handelsperioder och används fortfarande av ett betydande antal av installationer med nya aktivitets typkoder som formellt användes under den aktuella handelsperioden. Denna harmonisering utfördes på grundval av ytterligare information som finns tillgänglig om anläggningarnas verkliga aktivitet. Relativt innehåll. Baserat på data. Den här webbplatsen använder cookies.
No comments:
Post a Comment